ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DALAM PENENTUAN INVESTASI SAHAM LQ-45 MELALUI PENDEKATAN CAPITAL ASSET PRICING MODELPADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI 2015

Haris Firmansyah, - (2016) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DALAM PENENTUAN INVESTASI SAHAM LQ-45 MELALUI PENDEKATAN CAPITAL ASSET PRICING MODELPADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI 2015. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf
Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (12kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (854kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (986kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (168kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (552kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana menganalisis suatu investasi dengan cara diversifikasi agar dapat meminimisasi risiko dan mencapai keuntungan yang di harapkan, sehingga dapat menghasilkan portofolio optimal. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2015 dan merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan populasi penelitian adalah indeks LQ-45. Sampel sebanyak empat puluh lima saham dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan capital asset pricingmodel.Hasil penelitian dari 45 saham indeks LQ-45 menghasilkan tujuh saham portofolio optimal dengan proporsi dana sebagai berikut AKRA sebesar 51,106%, BBTN sebesar 21,306%, LPPF sebesar 9,028%, TLKM sebesar 5,614%, SSMS sebesar 10,844%, CTRA sebesar 1,138%, SMRA sebesar 0,964%. Melihat hal tersebut saham-saham yang membentuk portofolio optimal berhasil meningkatkan returnportofolio sebesar 20.151% walaupun harus diikuti sedikit peningkatan risiko sebesar 8.607%, dengan demikian secara tidak langsung diversifikasi investasi saham berhasil mengurangi risiko sebesar 11,544%. Tujuh saham portofolio optimal tersebut mempunyai returnyang lebih besar dibandingkan dengan returnsaham individu dan risiko yang terdapat pada portofolio optimal ini lebih kecil dibandingkan dengan risiko apabila berinvestasi pada saham individu. Dari hasil perhitungan tersebut juga tidak terdapat saham individu yang membentuk portofolio optimal.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1320113014] [Ketua Penguji: Desmintari] [Penguji I: Alfida Aziz] [Penguji II (Pembimbing): Nunuk Triwahyuningtyas]
Uncontrolled Keywords: portofolio optimal, capital asset pricing model, proporsi dana portofolio, return dan risiko.
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen (S1)
Depositing User: Velia Rahmadi
Date Deposited: 28 Nov 2019 09:15
Last Modified: 28 Nov 2019 09:15
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4501

Actions (login required)

View Item View Item