PENGGUNAAN JARINGAN SYARAF TIRUAN BACKPROPAGATION TERHADAP PREDIKSI FLUKTUASI HARGA SAHAM

Amarulloh Ilhaq, - (2017) PENGGUNAAN JARINGAN SYARAF TIRUAN BACKPROPAGATION TERHADAP PREDIKSI FLUKTUASI HARGA SAHAM. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (122kB)
	Text BAB 1.pdf Download (1MB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB)
	Text BAB 5.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (17kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB)

Abstract

Saat ini saham semakin diminati oleh para investor muda. Terlebih lagi dengan adanya acara Sekolah Pasar Model (SPM) yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, jumlah investor muda pada tahun 2016 telah bertambah sebanyak 100.000 dibanding tahun sebelumnya. Maka, para investor muda ini perlu lebih teliti dalam memilih saham, karena harga saham tidak dapat diprediksi secara pasti, dan bersifat fluktuatif. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga saham menggunakan algoritma Backpropagation dan mengukur seberapa akurat prediksi harga saham yang dihasilkan algoritma tersebut. Backpropagation adalah salah satu algoritma Jaringan Syaraf Tiruan yang dapat digunakan untuk mengenali pola data masukan, dan memberikan respon yang benar terhadap pola masukan yang serupa tapi tak sama (antara data learning dan data testing). Dalam penelitian, Backpropagation digunakan untuk memprediksi harga saham hari esok berdasarkan masukan harga saham 3 hari sebelumnya. Penelitian menggunakan data saham Perusahaan Alam Sutera Reality, Elnusa, dan Mustika Ratu yang diperoleh dari website Fusion Media yang menyediakan harga saham untuk seluruh perusahaan internasional. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Backpropagation dapat digunakan dalam memprediksi harga saham di tiga sample acak. Nilai error yang didapat antara ketiga sample acak relatif besar yaitu antara 0.46% hingga 32.70%.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	[No. Panggil: 1310511089] [Ketua Penguji: Vini Indriasari] [Penguji I: Bambang Tri W] [Pembimbing I: Jayanta]
Uncontrolled Keywords:	Saham, Jaringan Syaraf Tiruan, Backpropagation
Subjects:	Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software
Divisions:	Fakultas Ilmu Komputer > Program Studi Informatika (S1)
Depositing User:	Daniel Parlindungan
Date Deposited:	28 Nov 2019 04:36
Last Modified:	28 Nov 2019 04:36
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4144

Actions (login required)

View Item