ANALISIS PENERAPAN METODE CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM)SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMALPADA SAHAM INDEKS KOMPAS 100TAHUN 2016

Gita Komala Sari, - (2017) ANALISIS PENERAPAN METODE CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM)SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMALPADA SAHAM INDEKS KOMPAS 100TAHUN 2016. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf
Download (977kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (155kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (926kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (1MB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (282kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisisinvestasi agar dapat meminimisasi risiko dan mencapai keuntungan yang diharapkan, sehingga menghasilkan portofolio optimal. Periode penelitian yang digunakantahun 2016.populasi penelitian adalah indeks Kompas 100. Sampel sebanyak 79sahammenggunakanmetodeCAPMdanperhitunganmenggunakansingle index.Hasil penelitian dari 79sahammenghasilkan adanya hubungan linear antara risiko sistematis dengan tingkat pengembalian saham yang diharapkan. Contoh, saham GGRM memiliki beta terendah dan memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan terendah pula.Sedangkan saham SMRA memiliki beta tertinggi serta tingkat pengembalian yang diharapkan tertinggi. Kemdian terdapat 24sahamkandidat pembentuk portofolio optimal dengan proporsi dana sebagai berikut ADRO, LINK, BKSL,BBCA,ITMG, ASII, AISA, KIJA, JPFA, INDF,BMRI, INCO,BBTN, BJTM, ELSA, ISAT, BBNI, GGRM, KLBF, BWPT, PTBA, BJBR, GJTL, TINS. Dengan demikiansaham-saham yang membentuk portofolio optimal dari saham-saham indeks Kompas 100 memiliki expected returnyang lebih besar dibandingkan expected return marketatau expected return risk free, danrisiko dari saham individual ternyata juga lebih tinggi dibandingkan dengan risiko portofolio.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1310111013] [Ketua Penguji: Desmintari] [Penguji I (Pembimbing I): Wahyudi] [Penguji II (Pembimbing II): Sugianto]
Uncontrolled Keywords: portofolio optimal, capital asset pricing model, proporsi dana portofolio, return dan risiko
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen (S1)
Depositing User: Velia Rahmadi
Date Deposited: 28 Nov 2019 03:18
Last Modified: 28 Nov 2019 03:18
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4063

Actions (login required)

View Item View Item