ANALISIS ANOMALI PASAR EFISIEN PADA RETURN SAHAM (Studi Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Konstruksi dan Bangunan Periode 2018)

Ikhwanul Muslihin, - (2019) ANALISIS ANOMALI PASAR EFISIEN PADA RETURN SAHAM (Studi Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Konstruksi dan Bangunan Periode 2018). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (709kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (108kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (880kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (233kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)

Abstract

Anomali pasar efisien adalah suatu penyimpangan yang terjadi pada pasar modal yang efisien dimana informasi yang tersedia tidak mencerminkan harga-harga saham, sehingga dapat dimanfaatkan oleh investor untuk memperoleh return tidak normal. Tujuan penelitian (1) untuk menganalisis pengaruh the day of the week effect terhadap return saham, (2) untuk menganalisis pengaruh month effect terhadap return saham. Sampel penelitian adalah data harian saham perusahaan jasa sub sektor konstruksi dan bangunan periode 2018 yang berupa harga penutupan. Pengujian dilakukan dengan metode GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity), model GARCH (1,1) dengan variabel dummy. Berdasarkan hasil penelitian (1) the day of the week effect terjadi pada saham sub sektor konstruksi dan bangunan di mana hari Senin menunjukkan return yang positif dan signifikan (2) month effect terjadi pada saham sub sektor pada saham sub sektor konstruksi dan bangunan di mana bulan Januari menunjukkan return yang positif dan signifikan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	[No. Panggil: 1510111022] [Ketua Penguji: Tri Siwantini] [Penguji I: Desmintari] [Penguji II (Pembimbing): Sri Mulyantini]
Uncontrolled Keywords:	pengaruh hari perdagangan, pengaruh bulan perdagangan, hipotesis pasar efisien, return tidak normal, pasar modal
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen (S1)
Depositing User:	Fitrianda
Date Deposited:	22 Nov 2019 07:48
Last Modified:	22 Nov 2019 07:48
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/3080

Actions (login required)

View Item